市場狀態偵測

比特幣布林通道策略：回測很美，實盤怎麼說？

布林通道策略在回測中表現亮眼，但放進實盤卻慘澹收場。研究發現該策略在橫盤期勝率達58%-65%，但在牛市趨勢中勝率僅33%、最大回撤-28%。問題根源在於BB假設均值回歸，但BTC趨勢行情可延續數月。加入ADX與帶寬百分位的市場狀態偵測後，策略表現才明顯改善。

為什麼單一策略註定失敗？我們建構四策略系統，根據趨勢、震盪、波動等市場狀態自動切換最適策略。WFO驗證是品質把關的關鍵機制，沒有通過驗證的策略組合會降級為50%倉位，控制虧損風險。