전략 승률 87%, Z-score: 그건 착각이다
장부상 승률 87.5%의 페이퍼 트레이딩 전략이 Z-score 통계 검증 결과 p값이 0.24에 달해 동전 던지기와 통계적 차이가 없었다. 베이지안 조정과 과적합 지수(OFI)를 통해 33건의 실거래 데이터로 전략 판정 로직을 구축하고, 소표본 고승률의 착각 함정을 피하는 방법을 소개한다.
장부상 승률 87.5%의 페이퍼 트레이딩 전략이 Z-score 통계 검증 결과 p값이 0.24에 달해 동전 던지기와 통계적 차이가 없었다. 베이지안 조정과 과적합 지수(OFI)를 통해 33건의 실거래 데이터로 전략 판정 로직을 구축하고, 소표본 고승률의 착각 함정을 피하는 방법을 소개한다.