Bollinger Bands Strategy on Bitcoin: Backtest Looks Great, How Does Live Trading Perform?
볼린저 밴드 전략은 백테스트에서는 빛나지만 실제 트레이딩에서는 실패한다. 연구에 따르면 박스권 장세에서는 58%-65%의 승률을 달성하지만 상승 추세에서는 33%에 불과하며 최대 드로다운은 -28%다. 문제는 BB의 평균 회귀 가정에 있는데, BTC 추세는 몇 개월간 지속될 수 있다. ADX와 밴드폭 백분위수를 추가하여 시장 상태 감지를 하면 전략 성과가 크게 향상된다.