백테스팅에서 100% 승률? 축하하기엔 이르다 — 우리의 가장 뼈아픈 교훈
평균 회귀 전략을 개발했습니다. 백테스팅에서 8개 조합 중 3개가 100% 승률을 기록했죠. 그런데 아웃오브샘플 검증을 돌렸더니, 100%가 25%로 폭락했습니다. 무슨 일이 벌어졌는지 들려드립니다.
워크포워드
퀀트 트레이딩 시스템 구축기: 첫 백테스팅 코드부터 페이퍼 트레이딩까지
2주 동안 퀀트 트레이딩 시스템을 처음부터 완성까지 구축했습니다 — 4개 전략, 8구간 워크포워드 검증, Z-점수 통계 검정, 페이퍼 트레이딩. 이 글은 그 전 과정과 가장 큰 함정들을 기록합니다.