AI 퀀트 트레이딩 입문 가이드: 첫 거래 시스템 구축
이 문서에서는 AI 퀀트 트레이딩의 5대 구축 과정을 상세히 설명합니다: 데이터 수집 및 정제, 전략 설계, 백테스팅 검증, 아웃오브샘플(OOS) 검증, 배포 및 모니터링. 또한 수동 트레이딩 대비 AI의 3가지 주요 우위와 백테스팅과 실거래 간의 괴리를 피하는 방법에 대해 설명합니다.
백테스팅
아이디어에서 실전 운용까지: AI 트레이딩 전략 개발기
RSI 아이디어에서 실거래 운용까지, AI가 속도를 높인 구간과 전혀 도움이 안 되는 구간. 5라인 아키텍처의 실제 개발 과정과 심리적 관문을 공유합니다.
전략 승률 87%, Z-score: 그건 착각이다
장부상 승률 87.5%의 페이퍼 트레이딩 전략이 Z-score 통계 검증 결과 p값이 0.24에 달해 동전 던지기와 통계적 차이가 없었다. 베이지안 조정과 과적합 지수(OFI)를 통해 33건의 실거래 데이터로 전략 판정 로직을 구축하고, 소표본 고승률의 착각 함정을 피하는 방법을 소개한다.
백테스팅에서 100% 승률? 축하하기엔 이르다 — 우리의 가장 뼈아픈 교훈
평균 회귀 전략을 개발했습니다. 백테스팅에서 8개 조합 중 3개가 100% 승률을 기록했죠. 그런데 아웃오브샘플 검증을 돌렸더니, 100%가 25%로 폭락했습니다. 무슨 일이 벌어졌는지 들려드립니다.
하나의 전략으로는 충분하지 않다 — AI 전략 라우터 구축기
단일 전략 시스템이 실패할 수밖에 없는 이유, 마켓 레짐에 따라 자동으로 전환하는 4전략 시스템, 그리고 절대 건너뛸 수 없는 품질 관리 게이트인 WFO 검증의 중요성.
퀀트 트레이딩 시스템 구축기: 첫 백테스팅 코드부터 페이퍼 트레이딩까지
2주 동안 퀀트 트레이딩 시스템을 처음부터 완성까지 구축했습니다 — 4개 전략, 8구간 워크포워드 검증, Z-점수 통계 검정, 페이퍼 트레이딩. 이 글은 그 전 과정과 가장 큰 함정들을 기록합니다.