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좋은 전략이 갑자기 작동하지 않는 이유 저희 Pipeline 추세추종 전략은 70%+ 승률로 백테스팅되었습니다. 페이퍼 트레이딩도 처음엔 잘 되었습니다. 그런데 일주일 내내 신호가 하나도 나오지 않았습니다. 버그도 없었고 데이터 문제도 없었습니다. 시장이 추세 상태에서 횡보 상태로 바뀐 것입니다. 추세 전략은 가격이 한 방향으로 움직여야 합니다. 시장이 옆으로 횡보할 때는 그 전제가 사라집니다. 억지로 거래하면 손실이 발생합니다. 이것이 시장 레짐의 핵심 개념입니다: 시장은 영원히 같은 방식으로 움직이지 않으며, 당신의 전략도 영원히 같은 방식으로 거래해서는 안 됩니다. ...

문제: 왜 당신의 전략이 갑자기 손실을 내기 시작했을까? 백테스팅에서 훌륭해 보였던 전략이 라이브 운영 후 지속적으로 손실을 내고 있습니다. 이는 버그가 아닙니다 — 시장이 변한 것입니다. 우리의 소형주 거래량 급증 전략(CEX 거래량 급증 + 기술적 확인 기반)은 롱온리로 설계되었습니다. 단순한 논리: 비정상적 거래량 감지 → 기술적 확인 → 롱 포지션. 백테스팅 결과는 유망해 보였습니다. 하지만 테스트넷에 배포한 후, 특정 토큰들이 계속 손실을 냈습니다: 토큰 거래 수 승률 누적 P&L 좋은 성과 A 5 80% +$27 나쁜 성과 B 3 0% -$15 나쁜 성과 C 2 0% -$10 같은 전략 로직인데, 전혀 다른 결과가 나왔습니다. ...

문제: 당신의 전략은 특정 시장에서만 작동한다 모든 퀀트 트레이더가 부딪히는 벽이 있습니다 — 정교하게 튜닝한 추세 추종 전략이 트렌드 시장에서는 엄청난 수익을 올리지만, 시장이 횡보하기 시작하면 연속된 손절매가 모든 이익을 갉아먹습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다: 평균 회귀 전략이 횡보 구간에서는 돈을 찍어내지만, 갑작스러운 추세 움직임이 포지션을 박살냅니다. 핵심 모순: 모든 시장 상황에서 잘 작동하는 단일 전략은 존재하지 않습니다. 우리의 해결책: “만능 전략"을 찾으려 하지 말고, 현재 시장 상황에 맞춰 자동으로 최적의 전략을 선택하는 전략 라우터를 구축하는 것입니다. ...