量化交易

我們開發了一個RSI均值回歸策略，回測顯示3個交易組合達到100%勝率，但Out-of-Sample驗證後直接崩到0-25%。這篇記錄如何用Z-score和最小交易筆數驗證，避免過擬合陷阱。

為什麼單一策略註定失敗？我們建構四策略系統，根據趨勢、震盪、波動等市場狀態自動切換最適策略。WFO驗證是品質把關的關鍵機制，沒有通過驗證的策略組合會降級為50%倉位，控制虧損風險。

本文詳細記錄從第一行 Python 回測程式碼到 Paper Trading 系統建置的完整過程，涵蓋四個策略設計（Pipeline、BB Squeeze、MACD Divergence、Mean Reversion）與八段 Walk-Forward 驗證方法，並分享如何利用 Z-score 統計檢驗避免過擬合問題。